按成交编号拆分
查看每笔撮合对应的成交编号和流动性标记,不要只看订单汇总。
易欧交易所下载:同一委托可能分多次撮合,不同撮合发生时的订单簿状态可能不同。
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查看每笔撮合对应的成交编号和流动性标记,不要只看订单汇总。
逐笔记录成交时间,判断标记是否随撮合阶段变化。
按Maker和Taker标记汇总数量,保留每笔原始记录。
可能,需查看逐笔成交记录,订单汇总标签未必能概括全部撮合。
按成交明细中的流动性字段分组,再分别汇总成交量。
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